An elementary introduction to mathematical finance : options and other topics / Sheldon M. Ross.

• Probability -- Normal random variables -- Geometric Brownian motion -- Interest rates and present value analysis -- Pricing contracts via Arbitrage -- The Arbitrage Theorem -- The Black-Scholes formula -- Additional results on options -- Valuing by expected utility -- Optimization models -- Exotic options -- Beyond geometric Brownian motion models -- Autogressive models and mean reversion. 

Ämnesord

Optioner  (sao)

Matematiska modeller  (sao)

Stochastic analysis  (LCSH)

Investments  -- Mathematics (LCSH)

Options (Finance)  -- Mathematical models (LCSH)

Securities  -- Prices -- Mathematical models (LCSH)

Mathematical models  (LCSH)

Options (Finance)  (LCSH)

Indexterm och SAB-rubrik

Qaeca:t Aktier och obligationer: matematik och statistisk metod

Qab Ekonometri

Thab Stokastiska processer

Klassifikation

HG4515.3 (LCC)

51-7 (UDK)

332.6/01/51 (DDC)

91-01 (msc)

91Bxx (msc)

Qaeca:t (kssb/7)

Qab (kssb/7)

Thab (kssb/7)